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Pairs Trading: Reversão para a média O que é pares de negociação Tomar qualquer par altamente correlacionado, por exemplo AUDUSDNZDUSD, quando eles dissociar, curto o maior, comprar o menor, na expectativa de que eles vão reverter para a média, momento em que as posições são fechadas. Praticamente todos os threadsforums que discutem FX pares de negociação começam e terminam em confusão. Traders parecem gostar da idéia de pares de negociação FX, mas eu não vi uma estratégia conceituada muito bem, muito menos negociados bem. Este segmento tentará inverter esta tendência. Pairs Estratégia de negociação: Ive se deparar com um indicador MT4 interessante que muito bem conceituais negociação FX pares, dando-me um bom ponto de partida. A imagem anexada mostra uma banda bollinger procurando indicador, porém a diferença aqui é que o oscilador representa a diferença de preço entre 2 pares. Quando o oscilador se move para ambos os extremos os 2 pares estão indicando uma dissociação comprar o par menor curto o par mais alto, TP na reversão para a média. No entanto, assim como a negociação de banda de bollinger, o preço entrar em contato com a banda de desvio padrão nem sempre representa uma compra ou venda. Esses sinais precisam ser filtrados inteligentemente. Nota: Porque o indicador que eu me refiro é um comercial, e eu não quero este segmento movido para a seção comercial, eu não vou mencionar nomes nem fornecer um link aqui. Minha esperança é que ou já existe uma boa versão gratuita deste indicador flutuando ou alguém tech savvy pode whip um para nós. O objetivo deste tópico: 1 thrash out os prós e contras de pares de negociação 2 se podemos passar por isso, construir uma estratégia Assinatura Imagem (clique para ampliar) Se juntou a 2017 Estado: Membro 1,959 Posts Embora eu concorde que AUDUSD e NZDUSD Estão correlacionados, acho que basear uma estratégia em reverter a uma média é arriscado. Se os 2 pares tendem a reverter para um valor médio, então você veria o gráfico AUDNZD oscilar em torno de um pivô e este não é o caso. Claro, olhando para o gráfico, você provavelmente será capaz de identificar lugares onde isso acontece, mas em tempo real, não é tão fácil. Por favor, não me PM com Coding Inquiries Você não pode apenas comprar Aussie e vender Kiwi. Fazendo assim você acabar com uma posição longa em AUDNZD. Você deve equilibrar o tamanho das posições dependendo do fator de cointegração atual dos dois pares. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária como o teste DickeyFuller Aumentado Tenha em mente que esses testes - precisa de um monte de amostras para dar uma leitura válida (lag) - executar ruim em dados de mercado (fracionalmente integrada série cronológica). Sem medo. Apenas matemática. Cadastrado em jul 2009 Status: Trade. Reveja. Melhorar 986 Posts 7bit escreveu um EA que faz quase tudo para você. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária como o teste de DickeyFuller Aprimorado Esteja ciente de que esses testes - precisa de um monte de amostras para dar uma leitura válida (lag) - executar ruim em dados de mercado (fracionalmente integrada série de tempo) Wasnt 7bits EA para co - Integração, não correlação, que é o que PeterE está falando Im ciente de duas principais escolas de pensamento sobre pares de negociação. Ambos envolvem reversão média. Ambos têm plusses e desvantagens. 1) Empírico ou livre de modelo (correlação) A escola empírica calcula um spread em dois (ou mais) pares altamente correlacionados e desvios de negócios naquele espalhado para a média ou algum outro ponto. O cálculo pode ser algo como: spread A coef1 - B coef2 Onde A e B são dois pares correlacionados e coef1 e coef2 representam coeficientes de pesos betas constantes que ajudam a normalizar tornam a propagação mais estacionária para uma reversão mais fácil. Eu sei 3 métodos para calcular os coeficientes: a) volatilidade, como ATR1 ATR2 (onde 1 e 2 são correlacionados pares de moedas) b) betas como betaA cov (A, B) var (B) para obter um beta para o símbolo A em Termos do símbolo B c) cointegração para calcular os vectores próprios das betas a utilizar como pesos. Pro: pares de modelos livres de negociação é excepcionalmente fácil de entender e bastante fácil de comércio. Depois de definir sobre alguns pesos você simplesmente aplicar regras para um spread para reversão média. Supondo que o par A e B permaneçam correlacionados, você eventualmente obterá reversão média. Vale ressaltar que as correlações baseadas em dados de mercado são notoriamente pouco confiáveis. Con: Se ocorrer um choque onde A B dissociar, o spread tenderá e uma estratégia de reversão média levará a perdas. 2) Modelo baseado (cointegração) O método de cointegração baseado em modelo tipicamente usa o método de dois passos de Engle-Granger ou o método de Johansen que testa para co-movimento de longo prazo entre pares. Co-movimento é diferente da correlação em que os pares não têm que se mover juntos o tempo todo (como na correlação), eles simplesmente precisam reverter (em vez de drift) e ficar dentro de uma certa distância. Existem outros testes, como o teste Phillips-Ouliaris, que tentam explicar as quebras estruturais nos dados. No caso do método Engle-Granger de dois passos, os betas da regressão fornecem os tamanhos de troca para os pares. Com Johansen, os autovetores são usados ​​para dimensionar o comércio de propagação. Con: rupturas estruturais (como na escola empírica) não podem ser facilmente identificados antes que aconteçam e como resultado as tendências podem ocorrer na negociação real que não ocorrem em testes. Além disso, a regressão é um método de otimização e, como resultado, pode haver uma tendência natural para o cálculo do spread ser overfit. Pro: testes estatísticos adicionais, como o ADF (aumentado dickey fuller) pode ser usado para validar ou ganhar alguma medida de confiança sobre se uma relação de cointegração realmente existe em primeiro lugar. Mas, vale a pena notar que, como todos os testes estatísticos, passar o ADF não garante que a propagação permanecerá cointegrated em novos dados invisíveis. Resumo Talvez a primeira pergunta deveria ser: devo usar um método de reversão média nos mercados financeiros Mercados têm distribuições de gordura atado e, assim, uma estratégia de reversão média começa em desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural para não permanecer estacionário e, portanto, spreads não pode significar reverter a longo prazo. Mercados têm distribuições de gordura atado e, portanto, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural para não permanecer estacionário e, portanto, spreads não pode significar reverter a longo prazo. Eu tinha começado a escrever um grande post, mas é óbvio, não que relacionados com pares de negociação e um desperdício de espaço tão excluído. OPs pontos são mais relevantes do que a sua pergunta. Os mercados têm caudas gordas, mas TAMBÉM tendem a reverter para a média (alguns mais do que outros) e fazê-lo na maioria das vezes. Quando as caudas gordas acontecem são previsíveis a maior parte do tempo (anúncios de notícias importantes, mercados abertos, etc.). Você está mal informado para pensar estratégias de reversão significativas têm uma desvantagem. Edit: não disputando a sua correlação e cointegration coisas, boa informação Algo que você pode querer olhar para que vai ter um monte de retalho ao lado da multidão quando eu digo que é a média. Muitas pessoas Que o comércio de spreads e par de ações do comércio, ao invés de dizer entrar em sua posição total de um ponto, pode entrar na metade em um ponto, em seguida, outra metade em outro ponto (se ele chega lá), ou fazê-lo em terços etc. Ser flexível dependendo da volatilidade do par e das condições de mercado. Pessoalmente, eu iria olhar para ações de negociação par ou espalhar outros instrumentos ao invés de par trading forex como você é efetivamente apenas negociação definitiva um par de cruz. Ou talvez espalhar uma moeda com outro instrumento em vez de outra moeda. Se eu pudesse voltar para o início da minha jornada de negociação ou estava recomendando a alguém como começar na negociação, eu acho que os pares tradingspreading é uma ótima maneira de ir. Inscrito em Jan 2007 Status: developing. 916 Posts Talvez a primeira pergunta deve realmente ser: devo usar um método de reversão média nos mercados financeiros Os mercados têm distribuições de gordura atado e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural para não permanecer estacionário e, portanto, spreads não pode significar reverter a longo prazo. Para aqueles que estão interessados ​​em entender um pouco mais sobre a natureza da desvantagem de reversão média eu menciono: